洪永淼  男  博导  中国科学院大学经济与管理学院 / 中国科学院预测科学研究中心
电子邮件: ymhong@amss.ac.cn
通信地址: 北京市海淀区中关村东路55号中科院数学与系统科学研究院南楼404室
邮政编码:100190

个人简介

洪永淼,厦门大学物理学学士,厦门大学经济学硕士,美国加州大学圣地亚哥校区经济学博士,现为中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员,中国科学院大学经济与管理学院特聘教授,《计量经济学报》联合主编,发展中国家科学院(The World Academy of Sciences (TWAS) for the advancement of science in developing countries)院士,世界计量经济学会(The Econometric Society)会士,国际应用计量经济学会(International Association for Applied Econometrics, IAAE)会士,里米尼经济分析中心(Rimini Centre for Economic Analysis, RCEA)高级会士,中国教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员,中国光大银行独立董事。在 2020 年全职回国工作之前担任美国常春藤盟校康奈尔大学经济学系 Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授、康奈尔大学统计学与数据科学系教授,曾任清华大学经济管理学院特聘教授、厦门大学王亚南经济研究院创院院长、中国留美经济学会会长、中国工商银行独立董事以及厦门银行独立董事。2018 年入选东方网、美国侨报“中国留学生的 40 年”代表人物。 

研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量学、统计学、中国经济,在 Annals of StatisticsBiometrikaEconometricaJournal of American Statistical AssociationJournal of Political EconomyJournal of Royal Statistical Society BQuarterly Journal of EconomicsReview of Economic StudiesReview of Financial Studies《经济研究》、《管理世界》等经济学、金融学和统计学中英文主流期刊以及《人民日报》、China Daily、《光明日报》、《经济日报》等主流报纸发表文章 130 余篇。出版《概率论与统计学》、《高级计量经济学》、Probability and Statistics for EconomistsFoundations of Modern Econometrics: A Unified Approach 等中英文著作。2014-2020 年连续 7 年入选 Elsevier经济学中国高被引学者榜单。

个人简历

工作经历

2021.02至今,香港大学金融研究中心荣誉教授

2021.02至今,中国科学院预测科学研究中心执行主任

2021.01至今,《计量经济学报》,联合主编

2020.12至今,中国科学院数学与系统科学研究院,特聘研究员

2020.12至今,中国科学院大学经济与管理学院,特聘教授

2016.07-2019.06,美国康奈尔大学,经济学领域研究生事务主任(Director of Graduate Studies)

2010.11-2020.12,美国康奈尔大学,Ernest S. Liu 经济学与国际研究讲席教授

2009.12-2020.12,“计量经济学”教育部重点实验室(厦门大学),主任

2007.05,新加坡国立大学经济系,访问讲席教授

2005.06-2020.12,厦门大学王亚南经济研究院,创院院长

2003.05-2020.12,美国康奈尔大学应用数学中心,应用数学领域成员

2002.04-2005.07,清华大学经济管理学院,访问特聘教授

2001.07-2020.12,美国康奈尔大学经济学系和统计科学系,教授

1999.01-2000.01,香港科技大学经济学系,访问副教授

1998.07-2001.06,美国康奈尔大学经济系和统计科学系,副教授(Tenured)

1997.07-1998.06,美国康奈尔大学统计科学系,助理教授

1993.07-1998.06,美国康奈尔大学经济学系,助理教授

社会兼职

2022.01至今,人大复印报刊资料《理论经济学》学术编辑委员会,编委

2021.12至今,北京市海淀区政协委员会经济科技委员会,委员

2020.10至今,厦门仲裁委员会国际金融仲裁中心专业指导委员会,委员

2019.09至今,厦门市金融咨询顾问委员会,委员

2019.07至今,中国光大银行,独立董事

2019.04至今,《宏观经济管理》(国家发改委机关刊)学术指导委员会,委员

2019.04至今,《系统工程理论与实践》编辑委员会,委员

2018.03至今,《中国工业经济》编辑委员会,委员

2018.01至今,《管理世界》编辑委员会,委员

2017.11至今,福建省党外知识分子联谊会,副会长

2017.01-2021.12,厦门市政协委员会,常务委员

2016.11至今,《管理观察》杂志社编辑委员会,常务委员

2016.03至今,Journal of Management Science and Engineering,经济学领域高级主编

2014.12-2021.01,厦门银行,独立董事

2014.06-2016.12,厦门市政协委员会,委员

2014.01至今,厦门市党外知识分子联谊会,会长

2013.04至今,中国教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会,副主任委员

2012.12至今,《经济研究》编辑委员会,委员

2012.08-2019.04,中国工商银行,独立董事

2012至今,Book Series in Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics,主编

2011.08至今,中国全国归国华侨联谊会,特聘专家

2009.09-2010.08,中国留美经济学会,会长

2007.05-2014.05,新加坡教育部人文社会科学 Tier 2 Grants(商学)评审委员会,委员

2001.05至今,《经济学(季刊)》学术委员会,委员

2000.01至今,Annals of Economics and Finance,联合主编

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奖项荣誉

  1. 2020.11,《高级计量经济学》入选教育部首批国家级一流本科课程(线上)

  2. 2020.09,里米尼经济分析中心(RCEA),高级会士

  3. 2019.11,国际应用计量经济学会,会士

  4. 2018.12,《计量经济学学科建设和高层次人才培养的综合改革与实践》获 2018 年高等教育国家级教学成果奖二等奖(第一完成人)

  5. 2018.11,世界计量经济学会,会士

  6. 2018.11,全国高校国家经济学基础人才培养基地建设二十年“卓越贡献奖”

  7. 2018.08,东方网、美国侨报“中国留学生的 40 年”代表人物

  8. 2018.07,Elsevier 最佳论文奖,获奖论文:“Do China's High-speed-rail Projects Promote Local Economy? New Evidence from a Panel Data Approach,”coauthored with X. Ke, H. Chen and C. Hsiao, China Economic Review (2017), Volume 44, 203-226.

  9. 2017,俄罗斯莫斯科非线性动态推断研究院(INDI),会士

  10. 2015.11,发展中国家科学院(TWAS),院士

  11. 2014.09,《国际化创新型经济学人才培养模式》获 2014 年高等教育国家级教学成果奖二等奖(第一完成人)

  12. 2014-2020,Elsevier 经济学中国高被引学者

  13. 2010.10,中国侨界(创新人才)贡献奖

  14. 2007.01,《神州学人》第一期封面人物

  15. 2006.03,2006 年 Tjalling C. Koopmans 计量经济学理论奖,获奖论文: “Diagnostic Checking for the Adequacy of Nonlinear Time Series Models,” coauthored with T.H. Lee, Econometric Theory (2003), Volume 19, 1065-1121.

  16. 2006.01,海外优秀青年科学基金获得者

  17. 2003.05,康奈尔大学 Hatfield 本科教学创新奖

  18. 1994.12-1995.01,中美经济学教育交流委员会旅行资助奖

  19. 1989-1993,美国加州大学圣地亚哥校区经济系优秀学业奖

论文发表

   
英文期刊论文

  1. "Testing for structural changes in large dimensional factor models via discrete Fourier transform," with Z. Fu, and
    X. Wang, Journal of Econometrics, forthcoming.

  2. "On multiple structural breaks in distribution: An empirical characteristic function approach,” with Z. Fu, and X. Wang,
    Econometric Theory, (2022), 1-48. doi:10.1017/S026646662200010X

  3. "A score statistic for testing the presence of a stochastic trend in conditional variances,” with O. Linton, B. McCabe,
    and J. Sun, Economics Letter, 213 (2022), 110394.

  4. "Probabilistic and deterministic wind speed forecasting based on non-parametric approaches and wind characteristics
    information," with J. Heng, J. Hu, and S. Wang, Applied Energy, 306 (2022), 118029.

  5. "Forecasting crude oil price intervals and return volatility via autoregressive conditional interval models," with Y. He,
    A. Han, Y. S
    un and S. Wang, Econometric Review, 40.6 (2021), 584-606.

  6. "Policy assessments for the carbon emission flows and sustainability of Bitcoin blockchain operation in China," with
    S. Jiang, Y. Li, Q. Lu, D. Guan, Y. Xiong and S. Wang, Nature Communications 12, 1938 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-22256-3

  7. "Solving Euler equations via two-stage nonparametric penalized splines," with L. Cui and Y. Li, Journal of Econometrics 222.2 (2021), 1024–1056.

  8. "Time-varying model averaging," with T. Lee, Y. Sun, S. Wang and X. Zhang, Journal of  Econometrics 222.2, (2021), 974–992.

  9. "A model-free consistent test for structural change in regression possibly with endogeneity," with Z. Fu, Journal of Econometrics 211 (2019), 206-242.

  10. "Asymmetric pass-through of oil prices to gasoline prices with interval time series modelling," with Y. Sun, X. Zhang and S. Wang, Energy Economics 78 (2019), 165-173.

  11. "Out-of-sample forecasts of China's economic growth and inflation using rolling weighted least squares," with Y. Sun and S. Wang, Journal of Management Science and Engineering, 4.1 (2019), 1-11.

  12. "Econometric modeling and economic forecasting," with Z. Cai and S. Wang, Journal of Management Science and Engineering, 3.4 (2019), 179-182.

  13. "Nowcasting China's GDP using a Bayesian approach," with Y. Zhang, C. Yu and H. Li, Journal of Management Science and Engineering 3 (2018), 232-258.

  14. "Advance in theoretical econometrics—Essays in honor of Takeshi Amemiya," with Z. Cai and C. Hsiao, Journal of Econometrics 206 (2018), 279-281.

  15. "Econometric modeling and economic forecasting," with Z. Cai and S. Wang, Journal of Management Science and Engineering 3 (2018), 179-182.

  16. "Threshold autoregressive models for interval-valued time series data," with Y. Sun, A. Han, and S. Wang, Journal of Econometrics 206 (2018), 414-446.

  17. "Characteristic function-based testing for conditional independence via a nonparametric regression approach," with
    X. Wang, Econometric Theory 34 (2018), 815-849.

  18. "Testing strict stationarity with applications to macroeconomic time series," with X. Wang and S. Wang, International Economic Review 58 (2017), 1227-1277.

  19. "A general approach to testing volatility models in time series," with Y. J. Lee, Journal of Management Science and Engineering 2 (2017), 1-33.

  20. "An efficient integrated nonparametric entropy estimator of serial dependence," with X. Wang, W. Zhang and S. Wang,
     Econometric Reviews 36 (2017), 728–780.

  21. "Do China's high-speed-rail projects promote local economy? New evidence from a panel data approach," with X. Ke, H. Chen and C. Hsiao, China Economic Review 44 (2017), 203-226.

  22. "A vector autoregressive moving average model for interval-valued time series data," with A. Han, S. Wang and X. Yun,
     Advances in Econometrics 36 (2016), edited by R. Hill, G. Gonzalez-Rivera and T. Lee, pp.417-460.

  23. "Analysis of crisis impact on crude oil prices: A new approach with interval time series modeling," with W. Yang, A. Han and S. Wang, Quantitative Finance 16 (2016), 1917-1928.

  24. "Detecting for smooth structural changes in GARCH models," with B. Chen, Econometric Theory 32 (2016), 740-791.

  25. "Impact of the new health care reform on hospital expenditures in China: A case study from a pilot city," with J. Yang and S. Ma, China Economic Review 39 (2016), 1-14.

  26. "Time-varying Granger causality tests for applications in global crude oil markets," with F. Lu, S. Wang, K. Lai and J. Liu,
     Energy Economics. 42 (2014), 289-298.

  27. "A unified approach to validating univariate and multivariate conditional distribution models in time series," with
    B. Chen, Journal of Econometrics 178 (2014), 22-44.

  28. "A loss function approach to model specification testing and its relative efficiency," with Y. Lee, Annals of Statistics 41 (2013), 1166-1203.

  29. "How smooth is price discovery? Evidence from cross-listed stock trading," with H. Chen and P.M. Choi, Journal of International Money and Finance 32 (2013), 668-699.

  30. "Productivity spillovers among linked sectors," with L. Peng, China Economic Review 25 (2013), 44-61.

  31. "Testing for smooth structural changes in time series models via nonparametric regression," with B. Chen,
     Econometrica 80 (2012), 1157-1183.

  32. "Testing for the Markov property in time series," with B. Chen, Econometric Theory 28 (2012), 130-178.

  33. "Are corporate bond market returns predictable?" with H. Lin and C. Wu, Journal of Banking and Finance 36 (2012), 2216-2232.

  34. "Testing the structure of conditional correlations in multivariate GARCH models: A generalized cross-spectrum approach," with N. McCloud, International Economic Review 52 (2011), 991-1037.

  35. "Generalized spectral testing for multivariate continuous-time models," with B. Chen, Journal of Econometrics 164 (2011), 268-293.

  36. "Detecting misspecifications in autoregressive conditional duration models and non-negative time-series processes," with Y.-J. Lee, Journal of Time Series Analysis 32 (2011), 1-32.

  37. "Characteristic function-based testing for multifactor continuous-time Markov models via nonparametric regression," with B. Chen, Econometric Theory 26 (2010), 1115-1179.

  38. "Modeling the dynamics of Chinese spot interest rates," with H. Lin and S. Wang, Journal of Banking and Finance 34 (2010), 1047-1061.

  39. "Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets," with Y. Liu and S. Wang,
     Journal of Econometrics 150 (2009), 271–287.

  40. "Central limit theorems for generalized U-statistics with applications in nonparametric specification," with J. Gao, Journal of Nonparametric Statistics 20 (2008), 61-76.

  41. "Interval time series analysis with an application to the Sterling-Dollar exchange rate," with A. Han, K. K. Lai and
    S. Wang,  Journal of Systems Science and Complexity 21 (2008), 558-573.

  42. "An empirical study on information spillover effects between the Chinese copper futures market and spot market," with X. Liu, S. Cheng, S. Wang and Y. Li, Physica A 387 (2008), 899-914.

  43. "Serial correlation and serial dependence," The New Palgrave Dictionary in Economics, 2008, 2nd Edition, ed. Steven Durlauf.

  44. "Model-free evaluation of directional predictability in foreign exchange markets," with J. Chung, Journal of Applied Econometrics 22 (2007), 855-889.

  45. "Asymmetries in stock returns: Statistical tests and economic evaluation," with J. Tu and G. Zhuo, Review of Financial Studies 20 (2007), 1547-1581.

  46. "Can the random walk model be beaten in out-of-sample density forecasts? Evidence from intraday foreign exchange rates," with H. Li and F. Zhao, Journal of Econometrics 141 (2007), 736-776.

  47. "An improved generalized spectral test for time series models with conditional heteroskedasticity of unknown form," with Y. Lee, Econometric Theory 23 (2007), 106-154.

  48. "Validating forecasts of the joint probability density of bond yields: Can affine term structure models beat random walk?" with A. Egorov and H. Li, Journal of Econometrics 135 (2006), 255-284.

  49. "Asymptotic distribution theory for nonparametric entropy measures of serial dependence," with H. White, Econometrica 73 (2005), 837-901.

  50. "Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form," with Y. Lee, Review of Economic Studies 72 (2005), 499-541.

  51. "Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to spot interest rates," with H. Li,
     Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.

  52. "Wavelet-Based testing for serial correlation of unknown form in panel models," with C. Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.

  53. "Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models," with H. Li and F. Zhao, Journal of Business and Economic Statistics 22 (2004), 457-473.

  54. "Inference on predictability of exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models," with
    T. H. Lee, Review of Economics and Statistics, 85 (2003), 1048-1062.

  55. "Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models," with T.H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.

  56. "Nonparametric methods if continuous-time finance: A selective review," with Z. Cai, in Recent Advances and Trends in Nonparametric Statistics, (eds.) M. Akritas and D. Politis, Elsevier: New York, 2003, pp. 283-302.

  57. "Testing for independence between two stationary time series via the empirical characteristic function," Annals of Economics and Finance 2 (2001), 123-164.

  58. "One-sided testing for ARCH effects using wavelets," with J. Lee, Econometric Theory 17 (2001), 1051-1081.

  59. "A test for volatility spillover with application to exchange rates," Journal of Econometrics 103 (2001), 183-224.

  60. "Testing serial correlation of unknown form via wavelet methods," with J. Lee, Econometric Theory 17 (2001), 386-423.

  61. "Modeling the impact of overnight surprises on intra-daily stock returns," with G. Gallo and T.-H. Lee, Proceedings for Business and Economic Statistics (2001), American Statistical Association.

  62. "Generalized spectral tests for serial dependence," Journal of the Royal Statistical Society, Series B (Statistical Methodology) 62 (2000), 557-574.

  63. "Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: A generalized spectral density approach,"
     Journal of the American Statistical Association 94 (1999), 1201-1220.

  64. "M-testing using finite and infinite dimensional parameter estimators," with H. White, in Cointegration, Causality, and Forecasting: A Festschrift in Honour of Clive W. J. Granger, (eds.) R. F. Engle and H. White, London: Oxford University Press, 1999, pp.326-365.

  65. "A new test for ARCH effects and its finite-sample performance," with R. Shehadeh, Journal of Business and Economic Statistics 17 (1999), 91-108.

  66. "Testing for pairwise serial independence via the empirical distribution function," Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology) 60 (1998), 429-453.

  67. "One-sided testing for autoregressive conditional heteroskedasticity in time series models," Journal of Time Series Analysis 18 (1997), 253-277.

  68. "Testing for independence between two covariance stationary time series," Biometrika 83 (1996), 615-625.

  69. "Consistent testing for serial correlation of unknown form," Econometrica 64 (1996), 837-864.

  70. "Consistent specification testing via nonparametric series regressions," with H. White, Econometrica 63 (1995), 1133-1159.

  71. "China's evolving managerial labor market," with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Journal of Political Economy  103 (1995), 873-892.

  72. "Productivity growth in Chinese state-run industry," with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, in Studies on China's State-owned Enterprise System Reforms, (eds.) F. Dong, Z. Tang and H. Du, Beijing: People's Press, 1995.

  73. "Autonomy and incentives in Chinese state enterprises," with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Quarterly Journal of Economics CIX (1994), 183-203.   

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中文期刊论文

  1. 洪永淼, 孙佳婧, McCabe Brendan, 汪寿阳. 基于调整样本值域的自正则结构性变化的检验[J]. 统计研究, 2022, 39(04): 122-133.

  2. 洪永淼, 张兴祥, 黄秀惠. 关于打造闽江口金三角经济圈升级版的对策建议[J]. 发展研究, 2022, 39(01): 8-19.

  3. 洪永淼. 概率论与统计学在经济学中的应用[J]. 计量经济学报, 2022, 2(01): 1-18.

  4. 洪永淼, 张兴祥, 黄秀惠.“十四五”时期福建对接融入粤港澳大湾区的必要性与对策[J]. 发展研究, 2021, 38(07): 18-26.

  5. 洪永淼. 阐释党的十九届六中全会精神笔谈: 百年党史中经济建设的历史经验[J]. 中国工业经济, 2021, 12: 17-21.

  6. 洪永淼. 庆祝中国共产党成立一百周年笔谈——学习习近平总书记“七一”重要讲话精神:以方法论创新促进中国经济理论创新 [J].
    数量经济技术经济研究, 2021, 11: 12-15.

  7. 洪永淼. 深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神笔谈: 正确理解和妥善处理政府与市场的关系,不断完善中国特色社会
    主义基本经济制度[J]. 经济学动态, 2021, 8: 14-16.

  8. 洪永淼, 汪寿阳. 大数据如何改变经济学研究范式[J]. 管理世界, 2021, 10: 40-55+72. [全文转载于《国际货币评论》2021年第12
    期, 30-55]

  9. 洪永淼, 薛涧坡. 中国经济发展规律研究与研究范式变革[J]. 中国科学基金, 2021, 35(3): 368-375.

  10. 洪永淼. “新文科”和经济学科建设[J]. 新文科教育研究, 2021, 1(1): 63-81+142.

  11. 余华义, 候玉娟, 洪永淼. 城市辖区合并的区域一体化效应——来自房地产微观数据和城市辖区经济数据的证据[J]. 中国工业经济, 2021, 4: 119-137.

  12. 任之光, 薛涧坡, 洪永淼, 汪寿阳. 新时代经济科学的学科布局与顶层设计——国家自然科学基金经济科学学科申请代码调整的逻辑和内容[J]. 管理世界, 2021, 37(03): 1-8+50+1. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《理论经济学》2021年第6期, 84-92]

  13. 洪永淼, 汪寿阳, 任之光, 薛涧坡, 钟秋萍, 钟锃光. “十四五”经济科学发展战略研究的背景与论证思想[J]. 管理科学学报, 2021, 24(2):1-13. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《管理科学》2021年第8期, 5-17]

  14. 陈彦斌, 洪永淼, 黄少安, 刘金全, 吕炜, 宋铮, 田国强, 万广华, 薛涧坡, 张晓波. 中国经济发展规律原创性研究[J]. 管理科学学报, 2021, 24(08): 84-90.

  15. 洪永淼. 理解现代计量经济学[J]. 计量经济学报, 2021, 1(2): 266-284.

  16. 洪永淼, 汪寿阳. 大数据革命和经济学研究范式与研究方法[J]. 财经智库, 2021, 1: 5-37. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《理论经济学》2021年第9期, 32-49]

  17. 洪永淼, 汪寿阳. 大数据、机器学习与统计学:挑战与机遇[J]. 计量经济学报, 2021, 1(1): 17-35.

  18. 洪永淼. 奋进新时代 开启新征程——学习贯彻党的十九届五中全会精神笔谈(上):妥善应对对外经贸关系新变化, 扭住重要战略机遇期[J]. 经济研究, 2020, 55(12): 42-45.

  19. 洪永淼, 汪寿阳. 数学、模型与经济思想[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 15-27. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《理论经济学》2021年第1期, 43-55; 转载于《新华文摘》2021年第2期, 46-51]

  20. 周颖刚, 林珊珊, 洪永淼. 中国股市和债市间避险对冲效应及其定价机制[J].经济研究, 2020, (9): 42-57.

  21. 洪永淼. 构建中国经济学笔谈:中国经济学的独创性与一般性[J]. 经济学动态, 2020, (7): 5-9. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《理论经济学》2020年第11期, 101-105]

  22. 王霞, 付中昊, 洪永淼, 张冬悦. 基于非参数回归的金融传染检验[J]. 系统工程理论与实践, 2020, 40(6): 1398-1418. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《管理科学》2020年第9期, 120-139]

  23. 洪永淼. 中国经济学70年:回顾与展望——庆祝新中国成立70周年笔谈(下): 如何将中国特色社会主义伟大实践提炼为原创性经济理论[J]. 经济研究, 2019, 54(10): 21-23.

  24. 洪永淼, 张兴祥, 黄秀惠, 孙弘宇. 如何推动厦门经济持续稳定高质量发展[J]. 经济资料译丛, 2019, (4): 1-14.

  25. 汪寿阳, 洪永淼, 霍红, 方颖, 陈海强. 大数据时代下计量经济学若干重要发展方向[J]. 中国科学基金, 2019, 33(04): 386-393.

  26. 洪永淼, 张兴祥. 关于福建省建设“大双城”的建议与构想[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2019, (6): 166-178.

  27. 张兴祥, 洪永淼. 对计划与市场关系的再认识——从列宁到邓小平[J]. 中国经济问题, 2019, (1): 3-13.

  28. 张兴祥, 钟威, 洪永淼. 国民幸福感的指标体系构建与影响因素分析:基于LASSO的筛选方法[J]. 统计研究, 2018, 35(11): 3-13. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《统计与精算》2019年第2期, 44-53.]

  29. 洪永淼, 方颖, 陈海强, 陈力. 首届中国计量经济学者论坛(2017)暨全国数量经济学博士生论坛综述[J]. 经济研究, 2018, 53(04): 204-208.

  30. 张兴祥, 洪永淼. 关于社会主义的概念、特征及理论演进——从马克思、恩格斯到列宁[J]. 中国经济问题, 2018, (01): 3-14.

  31. 洪永淼. 如何建设中国特色、世界一流的经济学科[J]. 中国社会科学内部文稿, 2017, (05): 75-85.

  32. 洪永淼. 计量经济学[J]. 科学观察, 2017, 12(05): 38-40.

  33. 张兴祥, 洪永淼. “中国梦”与“美国梦”网络关注度的相关性研究——基于百度指数和谷歌指数的实证检验[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2017, (05): 1-13.

  34. 崔丽媛, 洪永淼. 投资者对经济基本面的认知偏差会影响证券价格吗?——中美证券市场对比分析[J]. 经济研究, 2017, 52(08): 94-109. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《投资与证券》2017年第12期, 33-45.]

  35. 洪永淼, 张兴祥. “中国梦”的世界意义[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2017, (07): 95-100.

  36. 洪永淼. 学习贯彻“5·17”讲话精神、构建中国特色经济学笔谈: 站在中国人的立场上, 用现代方法研究中国问题, 用国际语言讲述中国故事[J]. 经济研究, 2017, 52(05): 19-21.

  37. 洪永淼. 经济统计学与计量经济学等相关学科的关系及发展前景[J]. 统计研究, 2016, 33(05): 3-12. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《统计与精算》2016年第5期]

  38. 洪永淼, 方颖, 陈海强, 范青亮, 耿森, 王云. 计量经济学与实验经济学的若干新近发展及展望[J]. 中国经济问题, 2016, (02): 126-136.

  39. 王霞, 洪永淼. 基于非参数回归的遗漏变量检验[J]. 管理科学学报, 2016, 19(03): 77-91.

  40. 洪永淼. 经济新常态与经济学创新: 提倡定量评估社会经济政策, 建设中国特色新型经济学智库[J]. 经济研究, 2015, 50(12): 19-22. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《理论经济学》2016年第4期]

  41. 陈国进, 方颖, 洪永淼. 中国经济学研究的现代化与国际化探讨——第十五届中国青年经济学者论坛综述[J]. 经济研究, 2015, 50(10): 178-190.

  42. 张玉鹏, 洪永淼. 基于广义谱和MCS检验的VaR模型预测绩效评估[J]. 管理科学, 2015, 28(04): 108-119.

  43. 韩乾, 洪永淼. 国家产业政策、资产价格与投资者行为[J]. 经济研究, 2014, 49(12): 143-158. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《投资与证券》2015年第4期]

  44. 王霞, 洪永淼. 一类基于非参数回归的条件异方差检验[J]. 统计研究, 2014, 31(12): 75-81. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《统计与精算》2015年第2期]

  45. 洪永淼. 现代经济学的十个理解误区[J]. 经济资料译丛, 2014, (03): 97-104.

  46. 王军辉, 傅十和, 洪永淼. 科研人才招聘需要“查三代”吗?——基于16所经济学院教师教育背景和科研绩效的实证研究[J]. 世界经济文汇, 2014(03): 1-25. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《理论经济学》2014年第12期]

  47. 蔡必卿, 洪永淼. 修正的KSS检验及其对中国通货膨胀率的应用[J]. 系统工程理论与实践, 2014, 34(02): 313-322.

  48. 洪永淼, 杨灿. 学界巨擘 名师风范——纪念钱伯海先生诞辰85周年[J]. 中国统计, 2013, (12): 29-31.

  49. 李海奇, 洪永淼, 毛尚熠. 基于广义交叉谱密度方法的线性和非线性格兰杰因果关系检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2013, 30(05): 116-127+151.

  50. 孙宁华, 洪永淼. 人民币实际汇率决定的动态一般均衡分析[J]. 当代经济研究, 2012, (06): 81-86.

  51. 陆凤彬, 洪永淼. 时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用[J]. 管理科学学报, 2012, 15(04): 31-39+57.

  52. 刘向丽, 成思危, 汪寿阳, 洪永淼. 基于ACD模型的中国期货市场波动性[J]. 系统工程理论与实践, 2012, 32(02): 268-273.

  53. 李红权, 洪永淼, 汪寿阳. 我国A股市场与美股、港股的互动关系研究:基于信息溢出视角[J]. 经济研究, 2011, 46(08): 15-25+37. [全文转载于中国人民大学书报资料中心《投资与证券》2012年第10期]

  54. 刘向丽, 程刚, 成思危, 汪寿阳, 洪永淼. 中国期货市场价格久期波动聚类特征研究[J]. 管理科学学报, 2010, 13(05): 72-81.

  55. 孙宁华, 堵溢, 洪永淼. 劳动力市场扭曲、效率差异与城乡收入差距[J]. 管理世界, 2009, (09): 44-52+187.

  56. 韩艾, 洪永淼, 汪寿阳. 区间事件分析法——次贷危机对中资银行的影响研究[J]. 管理评论, 2009, 21(02): 53-61.

  57. 洪永淼, 陈国进, 方颖. 经济学研究方法的创新和中国现实经济问题的探讨——第八届“中国青年经济学者论坛”综述[J]. 经济研究, 2008, 43(11): 151-156.

  58. 陆凤彬, 洪永淼, 汪寿阳. 全球成品油交易信息溢出研究—基于CCF检验和协整理论[J]. 系统科学与数学, 2008, 28(11): 1363-1382.

  59. 刘向丽, 程刚, 成思危, 汪寿阳, 洪永淼. 中国期货市场日内效应分析[J]. 系统工程理论与实践, 2008, (08): 63-80.

  60. 刘向丽, 成思危, 汪寿阳, 洪永淼. 参数法、半参数法和非参数法计算我国铜期货市场VaR之比较[J]. 管理评论, 2008, (06): 3-8+63.

  61. 刘向丽, 成思危, 汪寿阳, 洪永淼. 期现货市场间信息溢出效应研究[J]. 管理科学学报, 2008, 11(03): 125-139.

  62. 洪永淼. 计量经济学的地位、作用和局限[J]. 经济研究, 2007, (05): 139-153.

  63. 吴世农, 洪永淼, 陈国进, 王康平. 计量经济学和金融计量学研究生暑期学校的实践与思考[J]. 学位与研究生教育, 2006, (11): 12-14.

  64. 洪永淼, 林海. 中国市场利率动态研究——基于短期国债回购利率的实证分析[J]. 经济学(季刊), 2006, (01): 511-532.

  65. 洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳.. 中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应:更正说明[J]. 经济学(季刊), 2005, (02): 821-822.

  66. 洪永淼, 成思危, 刘艳辉, 汪寿阳. 中国股市与世界其他股市之间的大风险溢出效应[J]. 经济学(季刊), 2004, (02): 703-726.

  67. 陈灯塔, 洪永淼. 中国股市是弱式有效的吗——基于一种新方法的实证研究[J]. 经济学(季刊), 2003, (04): 97-124.

  68. 洪永淼. 广义频谱及其在经济学和金融学的应用(英文)[J]. 广西师范大学学报(自然科学版), 2002, (01): 32-44.

  69. 洪永淼. 金融计量的新近发展[J]. 经济学(季刊), 2002, (01): 249-268.

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著作出版

1. Foundations of Modern Econometrics: A Unified Approach, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2020.

Modern economies are full of uncertainties and risk. Economics studies resource allocations in an uncertain market environment. As a generally applicable quantitative analytic tool for uncertain events, probability and statistics have been playing an important role in economic research. Econometrics is statistical analysis of economic and financial data. In the past four decades or so, economics has witnessed a so-called 'empirical revolution' in its research paradigm, and as the main methodology in empirical studies in economics, econometrics has been playing an important role. It has become an indispensable part of training in modern economics, business and management. This book develops a coherent set of econometric theory, methods and tools for economic models. It is written as a textbook for graduate students in economics, business, management, statistics, applied mathematics, and related fields. It can also be used as a reference book on econometric theory by scholars who may be interested in both theoretical and applied econometrics.

"This book is a nice textbook on modern econometrics. It is essentially based on the author's lecture notes taught at Cornell University and several universities in China … The text provides a clear, understandable introduction to key concepts of econometrics."

----zbMATH

Contents
Chapter 1. Introduction to Econometrics
Chapter 2. General Regression Analysis
Chapter 3. Classical Linear Regression Models
Chapter 4. Linear Regression Models with Independent Observations
Chapter 5. Linear Regression Models with Dependent Observations
Chapter 6. Linear Regression Models Under Conditional Heteroskedasticity and Autocorrelation
Chapter 7. Instrumental Variables Regression
Chapter 8. Generalized Method of Moments Estimation
Chapter 9. Maximum Likelihood Estimation and Quasi-Maximum Likelihood Estimation
Chapter 10. Modern Econometrics: Retrospect and Prospect

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2. Probability and Statistics for Economists, Singapore: World Scientific Publishing Company, 2017.

Probability and Statistics have been widely used in various fields of science, including economics. Like advanced calculus and linear algebra, probability and statistics are indispensable mathematical tools in economics. Statistical inference in economics, namely econometric analysis, plays a crucial methodological role in modern economics, particularly in empirical studies in economics.

This textbook covers probability theory and statistical theory in a coherent framework that will be useful in graduate studies in economics, statistics and related fields. As a most important feature, this textbook emphasizes intuition, explanations and applications of probability and statistics from an economic perspective.

"A focus on issues that are important in economic theory or finance is clear throughout the book, and is likely to be a precious guideline for students of economic disciplines. Graduate students in economics and finance will find this book a valuable tool which will provide them with a strong motivation to deepen their knowledge of probability and statistics, leading to a better understanding of economic and financial theory."

---- Mathematical Reviews Clippings

Contents
Chapter 1. Introduction to Probability and Statistics
Chapter 2. Foundation of Probability Theory
Chapter 3. Random Variables and Univariate Probability Distributions
Chapter 4. Important Probability Distributions
Chapter 5. Multivariate Probability Distributions
Chapter 6. Introduction to Sampling Theory
Chapter 7. Convergences and Limit Theorems
Chapter 8. Parameter Estimation and Evaluation
Chapter 9. Hypothesis Testing
Chapter 10. Classical Linear Regression

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        邮箱:wspsh@wspc.com   电话:021-63254982, 021-63254985


3. Information Spillover Effect and Autoregressive Conditional Duration Models, with Xiangli Liu, Yanhui Liu, and Shouyang Wang, Oxfordshire: Routledge, 2015.

This book studies the information spillover among financial markets and explores the intraday effect and ACD models with high frequency data. This book also contributes theoretically by providing a new statistical methodology with comparative advantages for analyzing co-movements between two time series. It explores this new method by testing the information spillover between the Chinese stock market and the international market, futures market and spot market. Using the high frequency data, this book investigates the intraday effect and examines which type of ACD model is particularly suited in capturing financial duration dynamics.

Contents
Chapter 1
. Introduction 
Chapter 2. Methodology to Detect Extreme Risk Spillover 
Chapter 3. VaR Estimation 
Chapter 4. Extreme Risk Spillover Between Chinese Stock Markets and International Stock Markets 
Chapter 5. Information Spillover Effects Between Chinese Futures Market and Spot Market 
Chapter 6. How Well Can Autoregressive Duration Models Capture the Price Durations Dynamics of Foreign Exchanges 
Chapter 7. Intraday Effect 
Chapter 8. Conclusions and Perspective Studies

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4.《概率论与统计学(第二版)》,北京:中国统计出版社,2021。

     

(第一版:《概率论与统计学》,北京:中国统计出版社,2017)

概率论与数理统计学在经济学、金融学、管理学等学科中有广泛的应用。与微积分和线性代数一样,概率论与数理统计学是不可或缺的经济数学工具。本书旨在为经济类、管理类研究生提供必要的概率论与数理统计学基础知识,包括概率论基础,随机变量及其概率分布,重要概率分布及其相互关系,多元概率分布,统计抽样导论,收敛与极限定理,参数估计及其评估,参数假说检验,以及经典线性回归分析等。

除了提供概率论与数理统计学基本理论、方法与工具外,作为本书的一大特色,本书还非常注重随机思想与统计思维的训练,而且从经济学、金融学视角对概率论与统计学的重要概念、理论、方法与工具给予直观解释,并以经济学、金融学实例说明如何应用概率论与统计学分析经济金融问题,如主观概率的经济解释及其应用,累积分布函数与收入分配测度,统计关联性与经济因果关系,独立性与有效市场假说,数学期望与理性期望学说,均值、方差与投资组合理论,分位数与量化风险管理,相关性与风险分散原理,样本均值的方差趋零与资本资产定价模型,大数定律与购买并持有交易策略回报率,线性回归模型 的经济解释,等等。本书是根据作者在美国康奈尔大学经济学系讲授概率论与统计学研究生课程多年来的教学心得以及相关英文讲义翻译整理而成,可作为经济学、金融学、管理学、统计学以及应用数学等专业的研究生教材,也可作为计量经济学研究人员的参考书。

目录
第一章 导论
第二章 概率论基础
第三章 随机变量和一元概率分布
第四章 重要概率分布
第五章 多元随机变量及其概率分布
第六章 统计抽样理论导论
第七章 收敛和极限定理
第八章 参数估计和评估
第九章 假设检验
第十章 经典线性回归分析
第十一章 大数据、机器学习与统计学
第十二章 结论

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5.《中国经济学教育转型——厦大故事》, 厦门: 厦门大学出版社,2014

本书旨在探索中国经济学教育转型的途径及发展趋势。作者以他亲身经历与案例分析,详细介绍了厦门大学经济学科过去十年的改革与发展历程,包括现有体制和激励机制的改革,国际化办学、新机制和新制度的创立,体制内和体制外的磨合,学科发展,师资队伍建设,人才培养、课程设置、教学管理,学术文化、学术规范,海归学者的作用及其如何融入、适应现有体制与国内学术环境,等等。作者还对现代经济学的特点和中国经济学的发展前景提出自己的观点与思考。

目录
第一章 我为什么选择到厦大工作
第二章 厦门大学经济学科
第三章 国际化办学与王亚南经济研究院
第四章 海归学者的引进及其作用
第五章 学科建设路线图——从计量经济学开始
第六章 WISE模式:学生培养
第七章 经济学院的教学改革
第八章 经济学院的制度改革与激励机制
第九章 打造“学术企业”
第十章 构建学术新文化
第十一章 中国经济学之路

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6. 《高级计量经济学》, 洪永淼著,赵西亮,吴吉林译, 北京:高等教育出版社,2011

《经济学、管理学类研究生教学用书:高级计量经济学》用一个统一的分析框架,系统介绍了现代计量经济学的基本理论与方法。首先,详细介绍了经典线性回归模型的有限样本理论;然后逐一放宽经典回归模型的假设限制,采用大样本分析方法,将线性回归模型推广到独立同分布随机样本与时间序列随机样本,介绍了回归扰动项存在条件异方差、自相关以及解释变量存在内生性等各种情形下的线性回归模型理论;最后,介绍了涵盖线性与非线性回归模型及各种条件矩模型的广义矩方法,以及条件概率模型的最大似然估计法与拟最大似然估计法。

本书强调计量经济学理论与方法的直观解释,以帮助读者更加深刻地理解计量经济学的理论实质。同时,每章还提供了经济学、金融学的典型启发性例子,说明相关计量经济学理论与方法的重要作用及用途。每章的习题也是紧扣主要内容,这些习题有助于消化、理解各章所介绍的计量经济学理论与方法。此外,本书在介绍计量经济学理论时融会了大样本分析的基本训练,以帮助读者培养从事计量经济学理论研究的能力。

《经济学、管理学类研究生教学用书:高级计量经济学》可作为经济学、金融学、统计学、应用数学、管理学以及相关学科博士研究生的高级计量经济学课程教材,也可作为从事计量经济学教学和研究的教师与学者的参考书。

目录
第一章 计量经济学导论
第二章 一般回归分析和模型设定
第三章 经典线性回归模型
第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型
第五章 平稳时间序列的线性回归模型
第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型
第七章 工具变量回归分析
第八章 广义矩方法
第九章 最大似然估计和拟最大似然估计
第十章 总结

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7.《中国期货市场微观结构研究》,与汪寿阳、刘向丽合著,北京: 科学出版社,2010

 《中国期货市场微观结构研究》以分析我国期货市场的日内效应为起点,以时间效应为主线,利用计量经济学的最新研究成果,对我国期货市场微观结构进行了较为系统的研究。内容主要包括:中国期货市场简介、市场微观结构理论、中国期货市场收益率和交易量的日内效应、中国期货市场价格久期、交易量久期与持仓量久期、中国期货市场日内流动性分析、中国期货市场波动性分析、期货市场风险估计和中国期货与现货市场间信息溢出效应的研究。

《中国期货市场微观结构研究》适用于高等学校经济学、金融学、管理学、统计学等相关专业的师生以及相关研究领域的从事定量分析的研究人员。书中提出的一些政策建议对期货交易者和监督机构进行决策有一定的借鉴意义。 

目录
第一章 绪论
第二章 中国期货市场简介
第三章 市场微观结构理论
第四章 中国期货市场日内效应分析
第五章 中国期货市场价格久期研究
第六章 交易量久期与持仓量久期
第七章 基于ACD模型的中国期货市场日内流动性分析
第八章 基于ACD模型的中国期货市场波动性分析
第九章 中国期货与现货市场间信息溢出效应研究
第十章 总结与展望

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线上课程

1. 《高级计量经济学》(Advanced Econometrics)

     

课程大纲

1. Introduction to Econometrics

2. General Regression Analysis

3. Classical Linear Regression Models

4. Linear Regression Models with I.I.D. Observations

5. Linear Regression Models with Dependent Observations

6. Linear Regression Models under Conditional Heteroskedasticity and Autocorrelation

7. Instrumental Variables Regression

8. Generalized Method of Moments Estimation

Textbook

《高级计量经济学》, 洪永淼著,赵西亮,吴吉林译, 北京:高等教育出版社,2011。

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2.《概率论与统计学》(Probability and Statistics for Economists)

课程大纲

1. Introduction to Statistics and Econometrics

2. Foundation of Probability Theory

3. Random Variables and Univariate Probability Distributions

4. Important Probability Distributions

5. Multivariate Probability Distributions

6. Introduction to Statistic

7. Convergences and Limit Theorems

8. Parameter Estimation and Evaluation

9. Hypothesis Testing

10. Big Data, Machine Learning and Statistics

教材

《概率论与统计学》,北京:中国统计出版社,2017。

其他课程链接

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3.《时间序列计量经济学中的非参数分析》(An Introduction to Nonparamteric Analysis in Time Series Econometrics)

课程大纲

0. Course Introduction

1. Motivation

2. Kernel Density Method

3. Nonparametric Regression Estimation

4. Nonparametric Estimation of Time-Varying Models

5. Nonparametric Estimation in Frequency Domain

6. Conclusion

课件

Lecture_Notes_on_Nonparametric_Analysis

其他课程链接

中文课程网站

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统计软件

以下是洪永淼教授所提出的一些计量经济学方法的原始论文(PDF格式)以及相关统计软件(Computer Codes),包括格兰杰风险因果检验、连续时间金融模型检验、非线性时间序列模型诊断检验、马可夫性质检验、时间序列回归模型时变性检验等,以供下载。

1. "Testing for smooth structural changes in time series models via nonparametric regression," with B. Chen,
 Econometrica 80 (2012), 1157-1183.

PDF    CODE

2. "Testing for the Markov property in time series," with B. Chen, Econometric Theory 28 (2012), 130-178.

PDF    CODE

3. "Testing the structure of conditional correlations in multivariate GARCH models," with N. McCloud, International Economic Review 52.4 (2011), 991-1037.

PDF    CODE

4. "Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets," with Y. Liu and S. Wang,

 Journal of Econometrics 150 (2009), 271–287.

PDF    CODE

5. "Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to spot interest rates," with H. Li,
 Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.

PDF    CODE

6. "Wavelet-based testing for serial correlation of unknown form in panel models," with C. Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.

PDF    CODF

7. "Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models," with T.H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.

PDF    CODE

8. "Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: A generalized spectral density approach,"
 Journal of the American Statistical Association 94(1999), 1201–1220.

[Generalized spectrum has been included as a basic program in "dCovTS: Distance Covariance/Correlation for Time Series", written by M. Pitsillou and K. Fokianos (The R Journal, 8.2 (2016), 324-340.)]

PDF    CODE (by M. Pitsillou and K. Fokianos)

媒体文章

  1. 张兴祥, 洪永淼. 习近平经济思想的四个突出导向[M]. 《前线》, 2022年第8期.

  2. 洪永淼, 张明. 发展数字经济应注重维护社会公平[N]. 《经济参考报》, 2021-04-06.

  3. 洪永淼. 观中国|同时面临发达国家和新兴国家竞争压力,中国仍牢牢占据全球产业链核心[N].《中国日报》, 2021-02-26.

  4. 张兴祥, 洪永淼. 创新引领高水平对外开放[N].《中国社会科学报》, 2021-02-24(A03).

  5. 洪永淼. 集中力量办好自己的事[N].《人民日报》, 2020-08-12(009).

  6. 洪永淼, 张兴祥. 强化一带一路项目风险管控[N]. 《中国社会科学报》, 2020-05-20(A03).

  7. 洪永淼、张兴祥. 2020年中国经济:应对新冠肺炎疫情迫切需要解决“四流”问题[N].《经济日报》, 2020-02-12.

  8. 陈海强, 洪永淼, 汪寿阳. 给予中小企业更精准扶持[N].《经济日报》, 2020-02-07(003).

  9. 洪永淼. 中国民营企业融资难问题与应对措施[N].《新华每日电讯》, 2019-09-20.

  10. 洪永淼. 我国经济能够保持中高速增长[N].《人民日报》, 2019-11-26(009).

  11. 洪永淼. 改革注入活力 开放带来动力[N].《经济日报》, 2019-08-29(009).

  12. 洪永淼. 运用经济学新成果促进政策优化[N].《人民日报》, 2019-02-25(009).

  13. 洪永淼. 经济学:经世济民之学[N] . 《光明日报》, 2014-06-16(05).

  14. 洪永淼. 中国经济学教育与研究必须国际化[N].《光明日报》, 2007-09-04(10).

  15. Yongmiao Hong and Ming Zhang. Balancing Act[N], China Daily, 2021-07-20.

  16. Yongmiao Hong. Key Components: China is Becoming More Deeply Integrated into the Global Economic System[N], China Daily, 2021-02-25.

招生信息

招生单位

中国科学院数学与系统科学研究院、中国科学院大学经济与管理学院


招生专业

  • 数量经济学(计量经济学、金融计量学)

  • 统计学(数理统计、经济统计、机器学习)


博士后招聘

  • 已取得国内外研究型高校博士学位,具有计量经济学、统计学、数据科学、金融学等相关专业知识背景和较强的数理分析能力;

  • 年龄一般不超过35岁,身体健康,遵纪守法,品学兼优。

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